風控是銀行的“生命線”,也是評判一家銀行核心能力的重要指標。

隨著移動互聯網、大數據、人工智能、云計算、區塊鏈等新技術的深入應用,商業銀行業務線上化明顯加速,我們在手機銀行APP上可以辦理的業務越來越多。比如,一鍵授信后的快速放款、財富體檢后一鍵下單、智能轉賬操作簡化、交易風險及時提示……

身處于數字化浪潮之中的我們,或許早已習慣了便捷的銀行服務,殊不知每次體驗改進的背后都是一項項繁雜的工程。其實,這考量的不僅僅是如何實現操作的問題,還要考慮安全問題。特別是在數字時代,銀行風控就更顯得尤為重要。

多年以來,中國郵政儲蓄銀行(下稱“郵儲銀行”)資產規模穩步增長,但不良貸款率始終維持在較低水平,資產質量處于行業領先。一家擁有近4萬個營業網點、個人客戶超過6.5億、資產規模超14萬億元的的大行,如何實現“風控護行”?

郵儲銀行行長劉建軍在該行2022年年度報告致辭中表示,“將風險理念升級與金融科技創新融合,變‘過去時’為‘將來時’, 打造全新的金融業務模式”;“堅持做‘難而正確’的事情,以專業致勝踐行長期主義,做美好未來的筑夢者,與實體經濟共建繁榮,與客戶、投資者攜手同行,共同奔赴更可期待、更加美好的明天”。

“風控護行”離不開科技賦能。郵儲銀行將數字化轉型作為全行轉型發展的重點戰略舉措,探索符合自身特性的轉型方式,在探索中前進,在變革中發展,規劃了“123456”數字化轉型戰略布局,全力推動“數字生態銀行”建設。

圖片來源:郵儲銀行2022年年報

在郵儲銀行建設數字生態銀行的過程中,重點工作就包括風險管理數字化轉型。2022年,郵儲銀行建立健全數字化風控分析體系,實現了風控全流程量化管理,賦能業務高質量發展,智能風控能力顯著提升。

圖片來源:郵儲銀行2022年年報

對此,我們可以從零售、非零售、智能合規、反欺詐、風控系統建設等領域,得以窺見郵儲銀行風控數字化轉型的建設情況。

在零售風控領域,該行研發主動授信模式,深度挖掘優質存量客戶,提供秒批秒貸服務,實現風險管控與客戶體驗的平衡統一;推進零售信貸自動化審批,降低分支機構信貸審批人員工作量一半以上,穩步提升客戶質量。

在非零售風控領域,該行研發行業、區域組合模型,前瞻性預判組合風險;研發小企業大數據風險預測模型,有效提升小企業客戶貸后管理質效。

在智能合規領域,該行大幅提高可疑交易監測識別準確率,有效提升反洗錢管理能力;開發消費投訴文本分析模型,建設投訴管理自動化分析工具,提升投訴管理工作效能,強化消費者權益保護力度。

在反欺詐領域,該行建成統一的信貸反欺詐平臺,建立信貸欺詐的實時防控機制。

在風控系統建設方面,該行數字化基礎設施建設構建成型,為深入開發智能風控應用提供基礎支撐。

實際上,風控管理不僅僅是落實戰略規劃目標,組織架構的重要性也不可忽視。在內部控制上,郵儲銀行采用“三道防線”機制,并大力推進風險經理派駐工作,2022年全年累計派駐風險經理2400余名,重點防控基層非柜面業務的操作風險和合規風險,在貸款管理、個人投資理財、信用卡管理、員工行為等風險防范方面取得實效。這一機制不僅有效地延伸上級行對基層機構風險管控的管理觸角,還能強化基層機構內控機制建設,推動基層內控有效性不斷提升。

從風控數字化轉型的戰略,到數字化風控分析體系的建設,再到內控的“三道防線”、風險經理派駐機制,郵儲銀行構建的層層防火墻,實現了對資產質量的保駕護航,真正做到了“風控護行”。

年報顯示,截至2022年末,郵儲銀行不良貸款率僅為0.84%、撥備覆蓋率達385.51%,資產質量和風險抵補能力繼續保持優良。

拉長時間來看,根據每年披露的年報,郵儲銀行在近5年的不良率一直保持在0.90%以下,撥備覆蓋率在340%以上。具體看,從2018年至2022年對應的不良率分別是0.86%、0.86%、0.88%、0.82%、0.84%;2018年至2022年對應的撥備覆蓋率分別是346.8%、389.45%、408.06%、418.61%、385.51%。兩項指標始終處于行業領先水平。

可以說,郵儲銀行一直堅持風險為本,秉承審慎穩健的風險偏好,全面提升風險引領能力,持續完善“全面、全程、全員”的全面風險管理體系建設,“風控護行”戰略取得了良好的成效。

對風控的精細化、集中化、智能化管理

審慎的風險偏好一直是郵儲銀行的特色,優異的資產質量一直是郵儲銀行的靚麗“名片”。秉持著“風控護行”戰略,郵儲銀行落地了一系列風險防控新建系統,包含全面風險管理、市場風險管理、內控合規、操作風險、信用風險、反洗錢、交易反欺詐、信貸反欺詐等十多個系統。

郵儲銀行有關負責人表示,新的金融科技系統是大數據、云計算、人工智能等多種前沿技術與傳統金融業務場景的疊加融合,以“數據+場景+技術”為突破,更加準確及時地監測、匯總和管控各類業務風險狀況,助力銀行實現對風控的精細化、集中化、智能化管理。

風險控制覆蓋銀行的前中后臺各業務環節,如何理解風控的精細化、集中化、智能化管理?

郵儲銀行相關負責人表示,“從科技角度,服務移動化延伸了風控管理的數據觸角和操作鏈條;人工智能、大數據等技術為海量數據建模和分析提供可能。過去,風控依賴風險專家的經驗和精力,然而優秀的風險專家培養周期長,難以‘量產’;人力能考慮的因子、維度有限;人們通過工作經驗和知識所獲得的直覺有時候并不可靠。”

得益于人工智能技術快速發展,通過以模型替代經驗,能極大提高風控環節的數據廣度和深度。該負責人舉例說,一個常用的評分模型已經包含超過200維的數據輸入。而且,模型還能根據接到的反饋進行持續的訓練優化,并通過模型迭代快速適應新要求、新場景,迭代周期從過去的月級別縮短至天,甚至是小時級。當前郵儲銀行風控領域數據分析模型已經達到上千個,而專門用于評級、評分、反欺詐的模型已經超過300個。

這些模型所使用的算法除了常見的XGBOOT(優化的分布式梯度提升)、邏輯回歸,還應用了大量神經網絡、時序分析等,分別用于不同細分場景、環節的風險評估,對單支交易、單個賬戶進行綜合的風險判斷及決策。

從這個角度看,智能模型替代人工經驗,才能實現風控的集中化管理,將分散的風控知識以及資源進行集中管理、統一決策,通過人工智能與風控專家人機協作,提升風控工作效率和質量。

實際上,風控不僅體現在對業務風險的管理,還體現在系統的自主可控性等方方面面。郵儲銀行在該行的“十四五”IT規劃中確定了新時期的發展目標:到“十四五”末期,要建成一流科技支撐體系,信息科技要高水平自立自強,全面實現科技引領,科技賦能在同業達到先進水平。

2022年,郵儲銀行新一代個人業務核心系統全面上線,從IT基礎設施、系統軟件、企業級技術平臺、應用軟件全層面全體系,從業務創新、系統研發、生產運營全過程全周期,實現關鍵技術自主可控,同時也是大型銀行中率先同時采用企業級業務建模和分布式微服務架構打造的全新一代核心系統。

圖片來源:郵儲銀行2022年年報

我們可以從三個方面來理解郵儲銀行新一代個人業務核心系統:一是全新設計,深入推進自主創新,將基于通用軟硬件的分布式技術成功用于銀行核心系統。二是全新感受,以客戶為中心,優化業務流程、壓縮交易時長、強化風險風控、提速敏捷開發,提供便捷、快速的服務體驗。三是全新容量,采用彈性可擴展的分布式架構,高效滿足當前6.5億客戶的交易需要,高峰期可提供每秒6.7萬筆交易處理能力,也能滿足郵儲銀行業務快速發展的需要。

這些成績的取得,與郵儲銀行的對信息科技建設的重視密切相關。為加快自主可控能力建設,持續提升自主研發、自主平臺使用、敏捷開發占比,郵儲銀行提出要保持科技投入占營業收入3%。數據顯示,郵儲銀行2022年信息科技投入106.52億元,同比增長6.20%,占營業收入比例3.18%,連續3年超過3%;持續加大科技隊伍招聘力度,總行IT隊伍增加至4294人,全行超過6300人,同比增長19.12%。

突破傳統局限性,智能風控系統響應速度更快

大力開展農村信用體系建設和農戶普遍授信,勾勒“讓絕大多數農戶都有郵儲銀行授信”的夢想。這是郵儲銀行提出的美好愿景。然而,授信絕非易事,光靠客戶經理的兩條腿跑,不僅難度大,還很難防控風險。

借助于生物識別、大數據風控等技術,郵儲銀行發布的手機銀行8.0版本上線了“主動授信”的信貸服務功能,做到了一鍵授權、快速審批、額度循環,為客戶提供“智能金融決策大腦”。

郵儲銀行在推進信用風險管理數字化轉型的過程中,建成了基于智能風控的統一授信管理系統,率先實現統一授信全流程數字化與智能化管控,顯著提升了智能風控水平。據了解,該系統采用微服務、分布式架構,打造了以客戶為中心的統一授信、統一管控、統一視圖“三統一”,能夠實現全客戶、全產品、全生命周期、全機構“四全”統一授信管理。自上線以來,統一授信管理系統覆蓋全行各類授信客戶,全面支持各項授信業務發展。

郵儲銀行有關負責人介紹,為實現一鍵授權、快速審批,提升風控機制響應速度,增強線上風控處理效率,郵儲銀行信貸反欺詐系統大數據風控主要從兩方面著手。

一方面,利用流計算技術,對客戶、設備、行為等多維特征數據進行實時加工,針對不同客戶在不同業務場景下的授信申請,通過反欺詐模型、客戶行為模型的建立,部署多維特征評分風控策略,有效擴充信貸欺詐風險的防控覆蓋廣度、增強信貸業務風險防控精度。

另一方面,依托大數據集群的計算存儲能力,系統優化了對行內海量客戶信息、用戶行為、離線指標等數據的采集、計算、存儲機制,并結合機器學習方法論,深入挖掘潛在數據規律,完善從數據獲取、到數據使用、最后與業務系統對接的閉環生態,形成有據可依的貸款決策規則和風控規避模型,實現數據和技術的互補。

該負責人表示,“通過構建完善的智能風控體系,有效突破以人工方式進行風險控制的傳統風控的局限性和空間性,提升貸款審批的準確度和處理效率,助力信貸業務快速審批,進而擴展業務覆蓋人群,完善業務流程,降低風控成本,搶占未來金融市場。”

相比于從前,信貸反欺詐系統大數據風控很明顯的兩個變化在于實效性和準確性。在實效性方面,以前行內特征加工主要依賴大數據平臺,數據時效性存在一定的時差。現在通過流計算實時加工多維度特征,秒級分鐘級別的數據都可以實時應用,大大提高了規則模型的精準度,使風控更加數字化、智能化。

在精準性方面,之前行內用于欺詐識別的規則和模型過分依賴于專家經驗和人工,沒有充分挖掘數據的潛在價值,人力成本相對高。現在基于大數據技術強大的算力,使用基于數據規律生成的決策規則和模型,能夠顯著提高風險識別的準確性。

值得一提的是,除信貸業務之外,金融消費者使用最多的就是轉賬服務。

為守護好百姓的“錢袋子”,郵儲銀行運用智能風控、人臉識別、客戶畫像等技術,依托強大且完善的交易反欺詐系統,實現可疑交易自動攔截,風險策略自動處置,大幅提升了賬戶風險防控能力。

郵儲銀行交易反欺詐系統是采用流式計算技術架構,通過客戶交易數據、特征標簽、客戶基礎屬性和設備指紋補充客戶維度,以網絡視角下“智能風險識別模型+客戶風險畫像+風險設備識別”為方向,實現“更智能+更高效+更準確”的交易反欺詐系統。此外,交易反欺詐系統部署多個風控規則/模型,能夠實現對全行各業務條線交易的全面監控,日均交易超1億筆,毫秒間即可完成風險識別。

有了“毫秒間”完成風險識別的支持,我們才能得以瞬間完成轉賬和交易。便捷的金融服務背后不僅僅是速度,更是安全。做好風險管理才能守護好老百姓的“錢袋子”,才能守住銀行的“生命線”。